各位佬友，因为最近想研究一下币圈的量化策略，所以在论坛以“量化”为关键词搜索一些帖子，看了各路大佬的分享，特别是关于策略收益率、夏普等比例的风险后，结果自己的经历，产生了一些疑问。 
我看了很多的帖子（甚至包括小红书），一直都在说夏普2以上就很优秀，年华收益普遍也不是特别夸张，如果遇到夏普很高，收益很高的策略，大概率是过拟合或者有未来函数等等风险比较大的。 
最近我自己做了一个策略半年回测的资金收益是150%，最大回撤大概10个点，从数据上来讲肯定是过拟合的，放网上也难免一堆人质疑，所以我自己也怀疑这个数据的真实性。 
但我策略5月中旬开始实盘，5月收益接近20个点（半个月），6月30多个点，7月目前是6个点（还有一天结束7月，理论上7月不太容易翻绿），上述收益都是我实盘过程中通过交割单计算的，全是实盘的真实成交收益，考虑了手续费和滑点等各种问题，而且这个月的收益我也是只计算了清仓的，持仓...