今日空闲读一些论文，分享出来，给大家的周末上一点强度。 
主要介绍的算法算子深度平滑（Operator Deep Smoothing, OpDS） 
这篇论文本质介绍的是该算法在期权中的运用。但是我不做这个，于是改成了期货版本。 
期货版算子深度平滑（OpDS）将任务定义为：把某一时点稀疏、带噪的期货报价（不同到期、交付窗口、地点/品级）直接映射为连续、平滑、可交易的期限结构  或其派生量（如净持有成本 ）。模型沿用 Neural Operator 框架并以 GNO 为骨干，配“插值式 GNO”两段结构：先以非局部插值将零散合约点投射到标准输出网格形成初稿，再由 GNO 在致密网格细化统一。特征含  的时间坐标、点差/成交权重、窗口与地点嵌入、季节与库存等外生因子。离线大样本训练后，线上单次前向在 CPU 毫秒级生成整条/整面的期限结构与派生指标（展期收益、跨地点价差等）。 
损失由相对误...